Il libro introduce la teoria dei processi stocastici con le applicazioni desunte dalla fisica e della finanza. Sono ampiamente discussi i concetti fondamentali quali il moto browniano e le distribuzioni stabili di Levy. Gli esempi descritti sono stati selezionati dagli autori per evidenziare l’interdisciplinarità dei concetti e dei metodi presenti. In questa seconda edizione è stata inoltre inclusa una discussione sugli eventi estremi, trattati partendo dalla loro definizione matematica per giungere sino alla descrizione dell’importanza da questi assunta nei crac finanziari.